Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Das Produkt schließt Unternehmen aus, deren Produkte oder Dienstleistungen negative Folgen für Gesellschaft und Umwelt haben, einschließlich Atomwaffen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, militärischer Waffen, ziviler Schusswaffen, GVO und Erwachsenenunterhaltung sowie Papiere, die in ernstzunehmende ESG-Kontroversen verstrickt sind.

Der Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF ist ein Multi-Faktor-Fonds, der globales Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung bietet, die von Unternehmen begeben werden, von denen es heißt, dass sie ökologisch und gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Der ETF bildet den LibertyQ Global Equity SRI Index nach, der aus Aktien besteht, die beim Engagement in den Anlagestilfaktoren Qualität, Wert, Momentum und geringe Volatilität hohe Werte erzielen. Diese Aktien werden aus dem Anlageuniversum MSCI AC World Socially Responsible Index (MSCI ACW SRI Index) ausgewählt.

Der LibertyQ Global Equity SRI Index ist ein systematischer, regelbasierter eigener Index der MSCI Inc. (MSCI). Er wird von MSCI berechnet und setzt sich aus etwa 230 Aktien zusammen, die aus dem MSCI ACWI SRI Index ausgewählt werden. Der MSCI ACWI SRI (der übergeordnete Index) setzt sich aus rund 540 Aktien zusammen und ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen an Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern erfasst.

Gegenüber seinem Anlageuniversum (dem MSCI ACWI Index) schließt der MSCI ACWI SRI Index Unternehmen aus, deren Produkte oder Dienstleistungen negative Folgen für Gesellschaft oder Umwelt haben (hierzu zählen gemäß dem Index Atomwaffen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, militärische Waffen, zivile Schusswaffen, GVO und Erwachsenenunterhaltung sowie Aktien, die in etwaige ernstzunehmende ESG-Kontroversen verwickelt sind), und umfasst Unternehmen mit starkem Nachhaltigkeitsprofil.

Die 25% führenden Emittenten je Sektor werden ausgewählt und die Aktien müssen mindestens ein ESG-Rating von ‚A‘ aufweisen, um für die Aufnahme in den Index infrage zu kommen.

Folgende Unternehmen werden aufgrund des Klimawandels ausgeschlossen:

  • Sämtliche Unternehmen, die im Besitz fossiler Brennstoffvorkommen zur Energiegewinnung sind.
  • Sämtliche Unternehmen, die Umsatz mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und deren Vertrieb an Dritte und/oder der Extraktion von nichtkonventionellem Öl und Gas erzielen.
  • Sämtliche Unternehmen, die mindestens 5% ihres Umsatzes mit Energieerzeugung durch Kraftwerkskohle generieren.

Die SRI-Bewertung von MSCI besteht aus einer Kombination wertbasierter Ausschlüsse und einer Best-in-Class-Auswahl, bei der die Aktien mit den höchsten ESG-Wertungen je Sektor ausgewählt werden.

ESG-Ratings von MSCI werden genutzt, um Unternehmen zu erkennen, die unter Beweis gestellt haben, dass sie ihre ESG-Risiken und -Chancen steuern können. Die ESG-Ratings von MSCI decken eine Siebenpunkteskala ab (AAA-CCC).

  • Die bestehenden Einzelwerte des Socially Responsible Index (SRI) müssen ein ESG-Rating von mindestens BB haben, um im Index zu bleiben.
  • Unternehmen, die derzeit keine Einzelwerte des Socially Responsible Index sind, müssen ein ESG-Rating von mindestens A haben, damit sie für eine Aufnahme in den Index infrage kommen.

ESG-Kontroversen-Wertungen von MSCI werden genutzt, um die Unternehmen zu erkennen, die in sehr ernstzunehmende Kontroversen verwickelt sind, die die Folgen für Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung ihres Betriebs und/oder ihrer Produkte und Dienstleistungen betreffen. (Skala 0-10).

  • Die bestehenden Einzelwerte des Socially Responsible Index müssen eine ESG-Kontroversen-Wertung von MSCI von mindestens 1 aufweisen, damit sie im Index bleiben.
  • Unternehmen, die derzeit keine Einzelwerte des Socially Responsible Index sind, müssen eine ESG-Kontroversen-Wertung von MSCI von mindestens 4 haben, damit sie für eine Aufnahme infrage kommen.

Es wurde kein Index als Referenzindex für Nachhaltigkeit angegeben.